Panoramica del Sistema
Il sistema di trading automatico e composto da tre livelli principali che lavorano in sinergia:
Meta-AI strategico che decide cosa tradare, quanto allocare e il risk profile globale
Monitor real-time che sorveglia ogni crypto, calcola indicatori e triggera l'AI
Intelligenza artificiale che analizza mercato e prende decisioni BUY/SELL/HOLD
Flusso Operativo Completo
Input Ricevuti
- Budget Totale: Unico parametro esterno (es. €5000)
- Stato Mercato: BTC 24h%, volatilita, sentiment
- Posizioni Attive: Tutte le posizioni aperte
- Performance: P&L giornaliero e totale
Decisioni Output
- Risk Profile: conservative/moderate/aggressive/degen
- Target Giornaliero: % obiettivo (es. 2%)
- Stop Loss Giornaliero: % limite perdita (es. -3%)
- Crypto da Tradare: Lista assets (max 6)
- Allocazione: Come distribuire il budget (equal/weighted)
⚠️ Nota: La LEVA non viene decisa dal Brain. Viene decisa dal singolo bot AI al momento dell'apertura della posizione.
Crypto Universe Disponibili
Un Watchdog per ogni crypto. Ogni istanza monitora UN solo simbolo (es. ADA) e ha i propri file di stato separati per exchange e mode.
Loop Continuo (ogni 5 sec)
- Fetch Prezzo: Da Kraken Futures API
- Calcolo Volatilita: Std dev dei cambi %
- Check SL/TP: Verifica stop loss e take profit
- Trailing Stop: Protegge profitti automaticamente
Trigger per AI
- NEAR_SL/TP: 70% verso stop loss o take profit
- PRICE_JUMP: Movimento >0.5% improvviso
- HIGH_VOLATILITY: 2x volatilita normale
- TIMER_EXPIRED: Intervallo AI scaduto
Indicatori Tecnici Calcolati
Economy Mode: Usa Claude Haiku (10x piu economico di Sonnet) con intervalli ottimizzati per ridurre i costi API.
Contesto Ricevuto
- Prezzo attuale e variazioni
- Tutti gli indicatori tecnici
- Posizione attuale (se presente)
- Risk profile e vincoli
- Ora e giorno (contesto temporale)
Decisioni Output
- ACTION: BUY / SHORT / SELL / COVER / HOLD
- CONFIDENCE: 1-10 (min richiesto dal risk profile)
- STOP_LOSS: % basato sul risk profile
- TAKE_PROFIT: % basato sul risk profile
- LEVERAGE: Deciso dinamicamente (fino al max exchange)
- NEXT_INTERVAL: Quando richiamare AI
Budget Tier Strategies
Il Brain alloca automaticamente il budget tra le crypto in base al capitale disponibile. Strategie diverse per budget diversi garantiscono un approccio ottimale.
La leva NON è definita dal tier. Viene decisa dinamicamente dal bot AI al momento dell'apertura, fino ai limiti dell'exchange.
Bot Manager e Auto-Restart
Il sistema include un Bot Manager centralizzato che previene duplicati e un Supervisor che riavvia automaticamente i bot crashati.
Bot Manager
- Registry centrale di tutti i bot attivi
- Anti-duplicati: controlla prima di avviare
- Sync automatico con processi reali
- Traccia stop intenzionali (AI/manuale)
Bot Supervisor
- Gira ogni minuto via cron
- Auto-riavvia bot crashati
- NON riavvia stop intenzionali
- Max 5 restart/ora per bot
File di Configurazione
Auto-Allocazione e Ribilanciamento
Auto-Allocazione Budget
Quando imposti il budget, il Brain alloca automaticamente TUTTO il capitale alle migliori crypto disponibili.
Ribilanciamento Giornaliero
Ogni giorno il Brain rivaluta il portafoglio e sostituisce bot underperforming.
Sistema di Scoring Opportunita
Ogni crypto riceve uno score da 0 a 100 basato su:
Risk Profiles
- Stop Loss1-2%
- Take Profit2-4%
- Min Confidence7/10
Prudente, pochi trade, protezione capitale prioritaria
- Stop Loss2-3%
- Take Profit4-6%
- Min Confidence6/10
Equilibrato tra rischio e reward
- Stop Loss3-5%
- Take Profit6-10%
- Min Confidence5/10
Cerca grandi movimenti, accetta piu rischio
- Stop Loss5-10%
- Take Profit10-25%
- Min Confidence4/10
Alto rischio, alto reward - YOLO mode
Leva Dinamica
La leva NON è fissa per risk profile. Il bot AI decide la leva ottimale al momento dell'apertura della posizione, considerando volatilità, trend e condizioni di mercato. Può usare fino al massimo consentito dall'exchange (es. BTC: 50x, ADA: 10x).
Sistema Trailing Stop
Il Trailing Stop protegge i profitti automaticamente. L'AI decide i parametri per ogni posizione:
TRAIL_ACTIVATION
A che % di profitto attivare il trailing (es: +1.5%)
TRAIL_DISTANCE
Quanto puo scendere dal max prima di chiudere (es: 0.8%)
MAX_PROFIT_PCT
Traccia il massimo profitto raggiunto dalla posizione
Esempio Pratico
- Entry a $100, trail_activation: 1.5%, trail_distance: 0.8%
- Prezzo sale a $102 (+2%) → trailing attivo, max_profit = 2%
- Prezzo sale a $103 (+3%) → max_profit = 3%
- Prezzo scende a $102.2 (+2.2%) → ancora OK (3% - 2.2% = 0.8%)
- Prezzo scende a $102.1 (+2.1%) → TRAILING STOP! (3% - 2.1% = 0.9% > 0.8%)
Indicatori Tecnici Utilizzati
📈 Trend
- SMA 20/50 - Simple Moving Average
- EMA 12/26 - Exponential Moving Average
- Trend Direction - bullish/bearish/neutral
⚡ Momentum
- RSI 14 - 1h e 15m
- Stochastic RSI - con signal line
- MACD - line, signal, histogram
- MACD Cross - bullish/bearish
📉 Volatilita
- Bollinger Bands - upper/middle/lower
- BB Position - 0-100%
- ATR 14 - Average True Range
- ATR % - rispetto al prezzo
📊 Volume
- Volume Ratio - vs media 20
- VWAP - Volume Weighted Avg Price
- OBV Trend - On-Balance Volume
- Support/Resistance - livelli chiave
Costi e Fee (Simulazione Realistica)
Questi costi vengono applicati in paper mode per simulare condizioni reali di trading su Kraken Futures. In live mode, i costi effettivi dipendono dall'exchange e dal tier del tuo account.
Limiti Leva Kraken Futures
Questi sono i limiti massimi dell'exchange. Il bot AI decide la leva ottimale dinamicamente al momento dell'apertura della posizione, valutando volatilità, trend e condizioni di mercato. Può usare qualsiasi valore fino al limite massimo.